トラリピで英ポンド(GBP/JPY)の運用開始!その理由と設定条件は?

トラリピ

イモラ家では、マネースクエアのトラリピでAUD/JPY、CAD/JPY、NZD/USD、MXN/JPYの4つの通貨ペアを運用してきました。

しかし、NZD/USDのマイナススワップに嫌気がさして、NZD/USDの運用をやめたのは先日報告したとおりです。

いろいろと検討した結果、NZD/USDの代わりに英ポンド(GBP/JPY)のトラリピ運用を開始することにしました。

今回の記事では、GBP/JPYを選んだ理由とその設定条件について書いています。

GBP/JPYを選んだ理由

今回、NZD/USDに代わる通貨ペアとしてGBP/JPYを選んだ理由は次のとおりです。

GBP/JPYを選んだ理由
  • スワップがプラス
  • 値動きが激しい
  • 現在値が割安

順番に詳しく説明していきます。

スワップがプラス

私がNZD/USDの運用をやめたのは、マイナススワップと付き合っていくのがイヤになったからです。

そこで、NZD/USDの代わりの通貨ペアを探すに当たって条件としていたのが、「スワップがプラス(ゼロでも可)である」ということ。

この条件を満たす通貨ペアを探すために、まず、マネースクエアで扱っている全通貨ペアの2007年7月~2019年11月のレートの最高値と最低値から中央値を求めました。

この期間を選んだ理由は、直近の大暴落である2008年のリーマンショックを考慮するためです。

そして、2019年11月28日時点の現在値が中央値より低い場合は「買レンジ」、高い場合は「売レンジ」と判定しました。

そうしてまとめたのが下の表で、現在のレンジでのスワップを赤字で示しています。

スワップがプラスであることを条件とすると、候補となる通貨ペアはAUD/JPY、NZD/JPY、CAD/JPY、GBP/JPY、TRY/JPY、ZAR/JPY、MXN/JPYの7つ。

この時点でドルストレートの通貨ペアは候補から外れ、クロス円の通貨ペアのみとなってしまいました。リスク分散の点からドルストレートを組み入れたかったのですが…。

すでに運用しているAUD/JPY、CAD/JPY、MXN/JPYのトラップ本数を増やすのも1つの手ですが、運用ペアはできるだけ分散させたいところです。

となると、残る候補はNZD/JPY、GBP/JPY、TRY/JPY、ZAR/JPYの4つ。

新興国通貨であるTRY/JPY、ZAR/JPYは、スワップが大きいのは魅力的ですが、トラリピでの長期運用に向いているのかどうかについては疑問符がつきます。

それに、すでに新興国通貨のMZN/JPYを運用しているので、新興国通貨をこれ以上増やしたくはありません。

これで、NZD/JPYとGBP/JPYの2つまで絞られました。

NZD/JPYですが、すでに運用しているAUD/JPYとの相関が高いので、リスク分散の効果が小さくなってしまいます。

ということで、消去法で残ったのがGBP/JPYというわけです。

イモコ
イモコ

あっさりと決まったわね。

「スワップがプラス」という条件だけで一応GBP/JPYに決まったので、残り2つの理由は少し後付け的であることは否定できません(笑)。

値動きが激しい

英ポンドは値動きが激しい通貨としてよく知られています。

例えば、GBP/JPYとAUD/JPYの日足チャートを比べてみましょう。

AUD/JPYが1日で1円以上動くことはそんなにありませんが、GBP/JPYはかなりの頻度で1日で1円以上動いています。

トラリピはレートが上下に変動する中で利益を積み重ねる手法なので、値動きが激しければそれだけ大きな利益を生み出すことが期待できます。

しかし、英ポンドは『殺人通貨』という異名を持っており、GBP/JPYの値動きの激しさは大きな損失にもつながりやすいというリスクがあります。

要するに、GBP/JPYはハイリスク・ハイリターンな通貨ペアと言えるでしょう。

英ポンドの激しい値動きを経験してみたいという怖いもの見たさもあり、GBP/JPYの採用を決めました。

イモコ
イモコ

なんか物騒な通貨みたいだけど大丈夫?

イモラ
イモラ

ロスカットレートを設定して、ちゃんとリスク管理するよ。

現在値が割安

下のチャートは、GBP/JPYの2006年以降の長期チャートです。

リーマンショック時の暴落ぶりはまさに殺人的ですね(笑)。

しかしそれ以上にこのチャートで気になるのが、「GBP/JPYは長期でレンジ相場を形成していると言えるのか?」という点です。

今後のブレグジットの行方次第で2011年の安値を下回るようなことがあれば、長期的な下落トレンドを形成するかもしれません。

そう考えると、GBP/JPYはあまりトラリピ向きとは言えなさそうですが、消去法でこれしか残らなかったのでしょうがないかなと(苦笑)。

イモラ
イモラ

マイナススワップに耐え続けるよりマシでしょ!

救いなのは、GBP/JPYの現在値が142円程度と割安な水準となっていることです。

仮にここから下落したとしても、150円ぐらいまでなら戻ることはあるだろうと楽観視しています。

GBP/JPYのトラリピの設定条件

次に、GBP/JPYのトラリピの設定条件についてお話します。

まずは、GBP/JPYの運用に使える資金ですが、NZD/USDの運用資金が790,000円だったので、これがGBP/JPYの運用の上限資金となります。

続けて運用レンジを決めます。

先ほどと同じリーマンショック以降の長期チャートから最高値と最安値を探し、その中央値を求めます。最高値は251円、最安値は116円、その中央値は184円となりました。

中央値の184円より下側が買いトラリピ、上側が売りトラリピのレンジとなりますが、GBP/JPYの売りはマイナストラップなので運用する予定はありません。

資金が潤沢にあれば、買いトラリピを116円~184円という広い範囲に仕掛ければいいのですが、そこまでの資金はありません。

それに、リーマンショック前の高値を無視すれば、中央値を150円あたりで考えるのが妥当なようにも思えます。

そこで、現在値の142円を中心に上下8円の幅を取って、134円~150円のレンジに買いトラリピを仕掛けることにしました。

次にトラップ値幅と利益幅ですが、GBY/JPYは、AUD/JPY、CAD/JPYと比べると平均的に2倍程度の値動きをしています。

これは、平均的な1日の値動き幅を示すATR(アベレージ・トゥルー・レンジ)を比較すればわかります。こちらの鈴さんのサイトが参考になります。

イモラ家ではAUD/JPY、CAD/JPYのトラップ値幅を0.4円、利益幅を700円としているので、GBP/JPYはその倍でトラップ値幅を0.8円、利益幅を1,400円としました。

以上の条件で、ロスカットレートをリーマンショック以降の最安値の116円以下とするのに必要な資金を『トラリピ運用試算表』から求めました。

トラリピ運用試算表の使い方については、こちらの記事を参考にしてください。

試算の結果、650,000円の運用資金でロスカットレートが115.7円となることがわかりました。790,000円以内に収まったのでこれでオッケーです。

イモコ
イモコ

余った資金はどうするの?

イモラ
イモラ

トッピングリピートに使うよ!

余った差額の140,000円は、12月のトッピングリピートに使うことにしました。12月のトッピングリピートについては、近日中に公開します。

最後にNZD/USDに代わってGBP/JPYを導入したあとの、イモラ家の基本トラリピの設定条件を表にまとめておきます。

実際には、この基本トラリピに加えて毎月トッピングリピートを行っているので、トラップ本数や運用資金はこれよりも多くなっています。

これまでのトッピングリピートで追加したトラップやそれによってどれくらい利回りが向上したかは、そのうちまとめようと思います。

殺人通貨・英ポンドの運用実績についても、今後定期的に報告しますので、よかったらまた見に来てください。

ではでは!

マネースクエア
\裁量トレードが苦手でもこれなら勝てる!/