トラリピの運用条件を見直し!円高相場への耐性を高めろ!!

トラリピの運用条件を見直して円高相場への耐性を高めろ!!トラリピ

2019年8月よりマネースクエア のトラリピで家計のお金を運用しているイモラです。

これまで運用していた通貨ペアは、豪ドル/円(AUD/JPY)、カナダドル/円(CAD/JPY)、ポンド/円(GBP/JPY)、メキシコペソ/円(MXN/JPY)の4つ。

クロス円の買いトラリピに偏った運用だったので、コロナショックの円高相場で弱さを露呈する結果となりました。

コロナショックで抱えたポジションがある程度整理できれば、「通貨ペアを見直して円高相場への耐性を高めたい」と常々思っていました。

6月初旬に豪ドル/円の全ポジションが利益に転じたのを機に、今回次のようにトラリピの運用条件を見直しました。

トラリピの運用条件の見直し
  • 豪ドル/円の運用を終了
  • カナダドル/円のトラップを追加
  • ユーロ/円の売りトラリピを開始

この記事では、これらの見直しの内容について報告します。

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豪ドル/円の運用を終了

これまで運用していた豪ドル/円、カナダドル/円、ポンド/円、メキシコペソ/円は、いずれもクロス円という点で共通しており、互いに相関が高くなりがちでした。

特に豪ドル/円とカナダドル/円の過去1年の相関係数は、OANDAの相関係数ツールによれば0.9となっており、かなり強い相関を持っていることがわかります。

これは、豪ドル/円とカナダドル/円に分散していても、ほとんどリスクヘッジにはならないということを意味しています。

そこで、6月5日に豪ドル/円のポジションがすべてプラ転したタイミングで全決済し、豪ドル/円の運用を終了することにしました。

イモラ
イモラ

コロナショック後の豪ドルのV字回復はすごかった!

カナダドル/円のトラップを追加

豪ドル/円の運用を終了したことによって浮いた資金は、カナダドル/円の運用に割り当てることにしました。

具体的には、今までカナダドル/円の基本トラリピの値幅を0.4円としていましたが、これを0.2円に狭めました。

イモコ
イモコ

なんでカナダドルなの?

イモラ
イモラ

大きく2つの理由があるよ。

カナダドル/円に資金を集中することにした1つ目の理由は、カナダドル/円の資金効率のよさです。

6月1日の終値でトラップを1本仕掛けるのに必要な資金を比較すると、カナダドル/円は豪ドル/円よりも3割ほど少ない資金でトラップを仕掛けられます。

6月1日の終値必要資金
豪ドル/円73円20,200円
カナダドル/円79円13,720円

この必要資金とは、自分で決めたロスカットレートまで耐えるために必要な資金のことです。

我が家のトラリピでは、リーマンショック以降の最安値をロスカットレートと決め、そのロスカットレートまでは耐えられるように資金管理しています。

CAD/JPY、AUD/JPYの2006~2019年のチャート

こうして決めたロスカットレートは豪ドル/円では55円と低いのに対し、カナダドル/円では68円なので必要資金が少なくて済むのです。

イモコ
イモコ

でも、それだけロスカットしやすいということにならない?

イモラ
イモラ

その答えが2つ目の理由になるよ。

カナダドル/円に資金を集中することにした2つ目の理由は、カナダドルの暴落耐性の強さをこれまでの運用で実感してきたからです。

リーマンショックでは上のチャートのように、豪ドル/円のほうが深い谷を形成しています。

コロナショックでも、豪ドル/円は一時60円を割り込むところまで下がりましたが、カナダドル/円は73円台で踏みとどまりました。

また、2019年正月に起きたフラッシュクラッシュでも、豪ドル/円は1日で5円以上暴落しましたが、カナダドル/円は3円程度の下げにとどまっています。

「カナダドルは暴落時でも下がり方がマシ」というのをこれまでの運用経験で実感しています。

イモラ
イモラ

コロナショックでもカナダドルは安心感がありました。

ユーロ/円の売りトラリピの追加

我が家のトラリピはクロス円の買いばかりなので、1つでも逆相関のクロス円の売りがあれば、リスクヘッジとして機能してくれます。

しかし、私は基本的に、

トラリピではマイナススワップで運用しない

ことにしています。

イモコ
イモコ

このこだわりは貫くわね。

イモラ
イモラ

マイナススワップを食らいながら含み損に耐えるのは無理!

クロス円の売りでマイナススワップを避けようとすると選択肢はユーロ/円(EUR/JPY)の一択。

というわけで、ユーロ/円の売りトラリピを始めることにしたのです(笑)。

イモコ
イモコ

あら、あっさり。

ユーロ/円の売りトラリピははじめてですが、「もっと前から運用しとけばよかった…」と今さら悔いています(苦笑)。

クロス円の買いトラリピに偏っている場合、ユーロ/円の売りなら運用資金を追加しなくても運用できるという非常に大きなメリットもあります。

詳しくはこちらの記事をどうぞ。

基本トラリピの運用条件

新しい基本トラリピの運用条件はこのようになっています。

基本トラリピの運用条件
基本トラリピの運用条件

この基本トラリピに加えてトッピングリピートでかなりの数の追加トラップを仕掛けており、そのときどきに応じてレンジを拡大したり、値幅を縮小したりしています。

また、しれっとついでに、カナダドル/円の利益金額を700円⇒800円に、ポンド/円の利益金額を1,400円⇒1,500円に変更しました。

イモラ
イモラ

今年は値動きが大きそうなので、少しだけ欲を出してみました。

今後、ポンド/円に関しても、今のポジションがプラ転すれば運用を終了して、カナダドル/円をさらに厚くしたいと思います。

メキシコペソは…、どうなるでしょう?(笑)

コロナショックで投入していた追加資金も回収し、これでイモラ家の『トラリピ緊急事態宣言』も解除することができそうです。

…と一息ついていたら、また怪しい雰囲気になってきましたが、今回の見直しで円高相場への耐性が高まったはずなので、ひるまずにトラリピは続けます!

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