トラリピでオススメの通貨ペア。実はカナダドルより英ポンド?!

トラリピでオススメの通貨ペアは?トラリピ

トラリピ大好きトラリパーのイモラです。

我が家では、CAD/JPY(カナダドル/円)、GBP/JPY(英ポンド/円)、MXN/JPY(メキシコペソ/円)と3つのクロス円を買いトラリピで運用しています。

そして、EUR/JPY(ユーロ/円)の売りトラリピを資金ゼロで運用することで、利回りアップと円高耐性の強化を図っています。

以前は、クロス円の買いトラリピは、安定感が評判のCAD/JPYに絞り込んでいくことで方針を固めつつありました。

しかし、実は、CAD/JPYに勝るとも劣らないほどの実績をあげている通貨ペアがあります。

それが、2019年12月から運用を始めたGBP/JPYです。

ここ最近は、GBP/JPYの運用を続けるかどうかをずっと迷っています。

そこで、CAD/JPY、GBP/JPYのどちらがよりトラリピ向けなのか、ほかのクロス円と比較しながら調べてみることにしました。

イモラ
イモラ

非対円通貨ペアは話がややこしくなるので、今回は比較対象から外しています。

なお、クロス円でも、レンジ相場となっておらずトラリピに不適と思われる新興国通貨(トルコリラ、南アランド、メキシコペソ)は除外しています。

「トラリピでどの通貨ペアを運用しようか」と悩んでいる人の参考にもなるかと思いますので、最後まで読んでいただけるとうれしいです。

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トラリピ向けの通貨ペアかどうかの検証

まずは、以下の2点においてクロス円の各通貨ペアがトラリピ向けかどうかの検証を行いました。

検証項目
  • レートの高低差
  • ボラティリティ(ATR)

レートの高低差

トラリピでは、長期間でのレートの高低差が大きすぎると、その範囲をカバーするのに多くの資金が必要となってしまいます。

したがって、高低差が小さいほどトラリピに適していると言えます。

リーマンショック以降(2008年10月以降)のレートの最高値から最安値を引いて求めた高低差は以下のようになりました(青字は有利条件、赤字は不利条件)。

通貨ペア最高値最安値高低差
USD/JPY125.9円75.6円50.3円
EUR/JPY150.6円94.1円56.5円
AUD/JPY105.4円55.1円50.3円
NZD/JPY94.0円44.3円49.7円
CAD/JPY106.5円68.4円38.1円
GBP/JPY195.9円116.8円79.1円

大半の通貨ペアの高低差が50円前後のところ、CAD/JPYは38.1円と突出して小さくなっおり、反対にGBP/JPYは79.1円と突出して大きくなっています。

高低差の観点からは、トラリピに最も適しているのはCAD/JPY、不適なのはGBP/JPYとわかりました。

ボラティリティ(ATR)

トラリピでは、レートが上下する動きによって利益を積み重ねます。

つまり、ボラティリティが高い(=値動きが激しい)通貨ペアのほうが、トラリピでは利益が生まれやすいです。

一見、先ほどの「高低差は小さいほうがいい」という話と矛盾しているように聞こえますが、そんなことはありません。

簡単に言えば、狭い範囲でガチャガチャとよく動く通貨ペアがトラリピ向きということになります。

イモラ
イモラ

高低差が小さく、ボラティリティが高いのがベスト!

ここでは、値動きの激しさを示す指標としてATR(アベレージ・トゥルー・レンジ)を使います。

ATRは、ざっくりと言えば1日の値動きの大きさを示すものです(正確な定義ではありません)。

ボラティリティを表す指標として、「1円あたり総推移」が使われることもありますが、私はATRのほうが感覚的にわかりやすくて好みなので、こちらを使っています。

2020年12月12日時点でのATRの400日平均の最新値は次のようになりました(青字は有利条件)。

通貨ペアATR
USD/JPY0.63円
EUR/JPY0.86円
AUD/JPY0.76円
NZD/JPY0.71円
CAD/JPY0.66円
GBP/JPY1.31円
イモコ
イモコ

ポンドだけずば抜けてるわね。

イモラ
イモラ

だから、ポンドでは1回で大きな利益を狙えるんだ。

ボラティリティの高さの観点からは、GBP/JPYがトラリピ向きと言えます。

今トラリピを始めるのにオススメの通貨ペアは?

ここまでは、現在レートに特に関係なく、高低差とATRからクロス円の各通貨ペアがトラリピ向けかどうかを見てきました。

しかし、「今トラリピを始めるのに適しているかどうか」は、現在レートの影響も大きく受けます。

そこで、現在レートを考慮した以下の2項目についても検証してみます。

現在レートを考慮した検証項目
  • マイナススワップでないか?
  • トラップ1本の必要資金

マイナススワップでないか?

トラリピではポジションを長期保有することもあるため、マイナススワップは極力避けたいところです。

まず、リーマンショック以降の最高値と最安値から中間値を求め、2020年12月12日時点の現在レートを中間値と比較しました。

現在レートが中間値より上の場合は売りトラリピ、下の場合は買いトラリピと判断し、スワップがいくらかを確認しました(青字は有利条件、赤字は不利条件)。

通貨ペア中間値現在レート買い・売りスワップ
USD/JPY100.7円104.0円売り-99円
EUR/JPY122.3円126.0円売り1円
AUD/JPY80.2円78.3円買い-7円
NZD/JPY80.2円73.7円売り-30円
CAD/JPY80.2円81.4円買い1円
GBP/JPY156.3円137.5円買い1円
イモラ
イモラ

豪ドルの買いスワップがいつの間にかマイナスになってる…。

現状、マイナススワップを避けて運用できそうなのはEUR/JPY、CAD/JPY、GBP/JPYの3ペアです。

この3つは我が家で運用している通貨ペアとも一致しています。

過去にNZD/USDのマイナススワップで痛い目に遭ったので、マイナススワップでの運用は極力避けているのです。

トラップ1本の必要資金

次にロスカットレートに応じた必要資金を計算しました。

必要資金の計算方法を知りたい人は、下の記事をご覧ください。

買いトラリピの場合はリーマンショック以降の最安値を、売りトラリピの場合は最高値をロスカットレートとしています。

現在レートにトラップを1本仕掛けるのに必要な資金は、次のとおりです(青字は有利条件、赤字は不利条件)。

通貨ペア買い・売り必要資金
USD/JPY売り26,894円
EUR/JPY売り30,613円
AUD/JPY買い25,482円
NZD/JPY売り24,080円
CAD/JPY買い15,747円
GBP/JPY買い25,362円

CAD/JPYはトラップを1本仕掛けるのに必要な資金が断トツで少なくなっており、資金効率に優れていることがわかります。

一方で、我が家でも運用しているEUR/JPYは必要資金が多く、資金効率はあまりよくありませんが、資金ゼロで運用しているので気にしていません(笑)。

トラリピのオススメの通貨ペアはカナダドル/円!

以上の検証結果をまとめるとこのようになります。

通貨ペア高低差ATRスワップ必要資金
USD/JPY×
EUR/JPY×
AUD/JPY×
NZD/JPY×
CAD/JPY
GBP/JPY×

1つも×がつかず、○が多かったCAD/JPYは、評判どおりトラリピのオススメ通貨ペアということで間違いなさそうです。

イモラ
イモラ

今さらという気もしますが、再確認できました。

ただ、私自身、GBP/JPYに後ろ髪を引かれる気持ちはまだ断ち切れておりません。

というのも、GBP/JPYのATRはCAD/JPYのほぼ2倍なので、トラップ1本で期待できる利益も倍になると考えられます。

実際、我が家ではCAD/JPYの利確幅を800円、GBP/JPYの利確幅を1,500円としていますが、この利確幅でもそれなりに決済されます。

GBP/JPYの必要資金がCAD/JPYの2倍以下なら、CAD/JPYよりも資金効率がいいとも言えます。

我が家の運用実績では、CAD/JPYの平均月利が1.8%、GBP/JPYの平均月利が1.7%と、ややCAD/JPYが優勢です。

しかし、コロナショック以降、CAD/JPYはトッピングリピートでかなりトラップを追加しているので、利回りが上がるのは当然です。

仮に同等程度のトッピングリピートを行っていれば、GBP/JPYに軍配が上がっていたと思われます。

というわけで、もうしばらく迷い続けることにします(笑)。

イモコ
イモコ

いつもの「エイヤー!」で決めたら?

イモラ
イモラ

それが今回はなかなかできなくて(笑)。

なお、2020年9月よりトラリピ最強通貨ペアと言われるAUD/NZD(豪ドル/NZドル)が新たにリリースされています。

しかし、非対円通貨は初心者には取っつきにくいと思いますし、キャンペーンが終わればマイナススワップもついてくることになるでしょう。

トラリピ初心者が最初に1つ選ぶとしたら、CAD/JPYが一番安心して運用できるのは間違いないと思いますよ。

『殺人通貨』との異名を持つポンドは、激しい値動きが魅力ではあるものの、その分、含み損の増え方も激しいですから取り扱い要注意です(笑)。

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