トラリピのハーフ&ハーフ(NZD/USD)の設定を見直して利回りの向上を狙う!

トラリピ

イモラ家では、2019年8月から200万円でマネースクエアのトラリピでの運用を開始しました。

スタート時に設定した基本トラリピの設定はこのようになっています。

しかし、最近「ハーフ&ハーフで運用しているNZD/USDの売りトラリピのために無駄に運用資金を確保しすぎでは?」と思うようになってきました。

イモラ
イモラ

赤字で示した91万円のことです。

そこで、今回、資金効率の向上(利回りの向上)を狙って、NZD/USDのハーフ&ハーフの設定を見直し、ほかの通貨ペアのトラップを追加することにしました。

順番に説明していきます。

NZD/USDのハーフ&ハーフの現状

イモラ家で運用している4つの通貨ペアのうち、NZD/USDは『ハーフ&ハーフ』と呼ばれる手法で運用しています。

ハーフ&ハーフとは、レンジの下半分に買いのトラップを仕掛け、上半分に売りのトラップを仕掛ける手法です。

ハーフ&ハーフでは、買いトラリピと売りトラリピで同時のポジションが成立することはありません。

このため、ハーフ&ハーフは、買いと売りを合わせた広いレンジで利益が狙える手法でありながら、必要資金は片方の分だけで済ませることができるというのが魅力です。

ちなみに、我が家でCAD/JPY、AUD/JPY、MXN/JPYにハーフ&ハーフを採用しなかったのは、売りのマイナススワップがイヤだからです。

NZD/USDの場合は買いでマイナススワップが発生しますが、マイナスの額が比較的小さいので、ハーフ&ハーフで運用することにしてみました。

NZD/USDのハーフ&ハーフの現状の設定を図にするとこんな感じ。

リーマンショック後の最安値(0.48ドル)と最高値(0.89ドル)の中間値(0.68ドル)より下に買いトラリピを、上に売りトラリピを設定しています。

レンジ幅(0.08ドル)やトラップ値幅(0.002ドル)は買いと売りで同じにしており、買いのロスカットレートを0.48ドル、売りのロスカットレートを0.89ドルとしています。

運用資金は買いトラリピが79万円、売りトラリピが91万円なので、NZD/USDをハーフ&ハーフで運用するために91万円を確保しているのが現状です。

NZD/USDの売りトラリピのレンジを狭める

しかし、2019年10月7日時点でNZD/USDのレートは0.63ドル前後となっており、売りトラリピのレンジに入ることはしばらくなさそうです。

にもかかわらず、「売りトラリピのために91万円を確保しておくのはもったいないんじゃないか」と思うようになったのです。

そこで、売りの運用資金が買いと同じ79万円で済むように、売りトラリピの運用レンジを狭めることにしました。

そして、浮いた12万円(=91万円-79万円)を利用して、ほかの通貨ペアのトラップを追加しました。

イモコ
イモコ

いろいろよく考えるわね。

「売りトラリピのレンジをどこまで狭めたらいいか」は、『トラリピ運用試算表』を使って調べます。

NZD/USDの売りトラリピの試算をする場合は、トラリピ運用試算表のトップ画面で下のキャプチャに示す2ヵ所をクリックするのを忘れないでください。

トラリピ運用試算表のトップ画面

運用予定額以外の条件は現状のまま、運用予定額を91万円から79万円に変更すると、ロスカットレートがどうなるかを見てみます。

運用資金を79万円に変更したときの条件入力画面

運用資金が91万円の場合、ロスカットレートは0.865ドルとなり、目標値の0.89ドルを下回ってしまいました。

当初は91万円でロスカットレートがギリギリ0.89ドルを上回るように調整していたので、運用資金を91万円から減らせばこうなるのは当然です。

運用資金を79万円に変更したときの試算結果画面

さて、ここからが少しややこしいところです。

トラップ値幅は0.002ドルで一定としたいので、レンジ上限を0.76ドルから0.002ドルずつ下げていきます。

このとき、レンジ上限を0.002ドル下げるたびに、トラップ本数を1本ずつ減らしていくのを忘れないようにしてください。

そして、ロスカットレートが0.89ドル以上となる条件を見つけ出します。

レンジ上限を0.746ドルにしたときの条件入力画面

すると、レンジ上限を0.746ドル、トラップ本数を34本にしたときに、ロスカットレートが0.894ドルとはじめて0.89ドルを超えました。

レンジ上限を0.746ドルにしたときの試算結果画面

以上の試算結果を踏まえて、NZD/USDのハーフ&ハーフの売りトラリピの設定を次のように変更することにしました。赤字が変更箇所です。

変更後のレンジをチャート上に示してみました。

買いトラリピと売りトラリピでレンジ幅が異なるのがちょっと不細工ですが、利回り向上のために受け入れることにします(笑)。

イモコ
イモコ

最初からこうしとけばよかったんじゃないの?

イモラ
イモラ

当時は「買いと売りで同じ条件にしなきゃ」って勝手に思い込んでたもんで(笑)。

浮いた資金でほかの通貨ペアのトラップを追加

NZD/USDの売りトラリピのレンジを狭めたことで、必要な運用資金が91万円から79万円になり、12万円が浮きました。

この浮いた資金を有効に活用するため、CAD/JPY、AUD/JPY、MXN/JPYの追加トラップを、トッピングリピートと被らないように現在値付近に新たに設定しました。

しばらく引っ掛からなさそうなトラップのために12万円を確保しておくよりも、その12万円で現在値付近にトラップを仕掛けたほうが利回りは向上するはず。

今後が楽しみです。

ここでは、追加トラップの詳しい設定方法については省略し、追加トラップの一覧だけ載せておきます。

(2019年10月29日追記)
その後の相場上昇時に引っ掛からなかった一部の追加トラップを変更しました。変更した追加トラップは下の表で赤字で示しています。

以上、ちょっと話がややこしかったかもしれませんが、理解していただけたでしょうか?

前半のハーフ&ハーフの運用資金を抑えるためにレンジ幅を買いトラリピと売りトラリピで変えるというのは、これからハーフ&ハーフを始める人の参考にもなるかと思います。

後半の追加トラップの設定については、トッピングリピートの場合とまったく同じなので、詳しく知りたい人はこちらの記事を参考にしてください。

ちなみに、マネースクエアの超便利ツール『トラリピ運用試算表』は口座開設をしないと利用できないので、トラリピに興味ある人はまずは口座だけ作っておくといいと思います。

ではでは!

イモラ
イモラ

今回はちょっとマニアックすぎたかな…。

マネースクエア
\コロナショックでも淡々と稼いでくれる/